Риск-менеджмент

2012-05-28T07:42:20Z

Клеев Владимир Анатольевич:

Риск-менеджмент или управление рисками в страховании (англ.   Risk management ) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией в страховой компании. Современная экономическая наука по характеру последствий представляет риск как вероятное событие, в результате наступления которого могут произойти положительные, нейтральные или отрицательные последствия. Если риск по характеру последствий предполагает наличие как положительных, так и отрицательных результатов, он относится к спекулятивным рискам. Если же вследствие реализации риска могут наступить, либо отрицательные результаты, либо их может не быть вовсе, такой риск именуется чистым. Теория риск-менеджмента в страховании основывается на трех базовых понятиях: полезности, регрессиии диверсификации. В 1738 году швейцарский математик Даниил Бернулли дополнил теорию вероятностей методом полезности или привлекательности того или иного исхода событий. Идея Бернулли состояла в том, что в процессе принятия решения люди уделяют больше внимания размеру последствий разных исходов, нежели их вероятности. В конце XIX века английский исследователь Ф. Гальтон предложил считать регрессию или возврат к среднему значению универсальной статистической закономерностью. Суть регрессии трактовалась им как возврат явлений к норме с течением времени. Впоследствии было доказано, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная с азартных игр и расчета вероятности возникновения несчастных случаев, и заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов. В 1952 году аспирант Чикагского университета Гарри Марковиц в статье "Диверсификация вложений" ("Portfolio Selection") математически обосновал стратегию диверсификации инвестиционного портфеля, в частности, он показал, как путем продуманного распределения вложений минимизировать отклонения доходности от ожидаемого показателя. В 1990 году Г. Марковицу присуждена Нобелевская премия за разработку теории и практики оптимизации портфеля фондовых активов.

== '''Что такое  риск-менеджмент в страховании?''' ==

- когда можно выявлять и контролировать значительные риски во всех подразделениях страховой компании;

- устанавливать пределы по каждому виду риска в каждом подразделении;

- не позволять риску превысить допустимые пределы;

- ограничивать убытки от риска в каждом подразделении страховой компании пределами приемлемыми для страховщика

Продукт качественного риск-менеджмента в страховании – это возможность контролировать возникающие  риски во всех подразделениях страховой компании.

== '''Цель риск-менеджмента в страховании''' ==

'''Цель риск-менеджмента в сфере страхования''' — придание максимальной устойчивости  страховой компании по всем видам деятельности с помощью защиты от реализации:

   - чистых рисков в бизнес-процессах страхования и перестрахования.

   - спекулятивных рисков в бизнес-процессах при инвестировании активов, собственных средств и резервов.

==  Зачем российскому страхованию риск-менеджмент ==

Возникает вопрос, а зачем российскому страхованию риск-менеджмент и почему этому вопросу надо уделять столько внимания?  

Основные причины этого: 

- низкая рентабельность страхования

- катастрофы и кризис рынка капитала

- анализ (андеррайтинг) рисков на основе данных из неинтегрированных, разрозненных источников

- необходимость своевременного пересмотра старых допущений, касающихся рисков, андеррайтинга рисков, а также формирования активов и собственных средств  с учетом рисков.

Для какого страховщика риск-менеджмент представляет большое значение?

Риск-менеджмент представляет большое значение для страховщика имеющего большие страховые емкости  или часто имеющего дело с необычными или сложными рисками. 

== '''Стандарт риск-менеджмента в страховой компании''': ==

- определение (классификация) риска

- управление рисками

- диагностика риска

- отчет о рисках

- мероприятия по управлению рисками

- мониторинг и обзор процесса управления рисками

- организационная структура и управление рисками

=== ''' Классификация риска страховщиком''' ===

'''Определение (классификация) риска в страховой компании '''помогает:

- составить наиболее полный перечень рисков, присущих бизнесу компании;

- выбрать наиболее оптимальный метод управления для каждого из них;

- оптимальным образом организовать систему управления рисками компании. '''Общепринятые принципы управления рисками в страховании выделяют следующие виды основных рисков:''' 

*Операционный риск (набор неблагоприятных событий, начиная со сбоев в бизнес-процессах и заканчивая ошибками персонала и мошенничеством сотрудников и страхователей)

*Риск концентрации портфеля (на одном продукте (автострахование и т.д.), сегменте (розничные клиенты и т.д.)и т.д.)

*Риск ликвидности (невозможность выполнить текущие обязательства перед страхователями и партнерами)

*Риск бизнес-события (например: неудачного слияния с другой страховой компанией или неверной маркетинговой оценки спроса на рынке страхования)

*По природе объектов, подверженных риску (имущество, жизнь и здоровье, ответственность и т.д.)

*По месту появления (внутренние и внешние)

*По частоте реализации (малая, средняя, высокая)

*По масштабам последствий (незначительные, допустимые, критические, катастрофические)

*По причинам возникновения (недостаток информации при принятии на страхование, субъективные факторы при андеррайтинге, неопределенность будущего и другие) 

В литературе по управлению рисками можно найти еще несколько десятков вариантов классификации рисков.

== Источники: ==

#Клеев Владимир Анатольевич
#Журнал "Обзор страхового рынка" 

 

см. также

Процедуры и методы управления рисками в страховой компании

Организация риск-менеджмента в страховой компании

[[Category:Страховые_термины]] [[Category:Риск-менеджмент]]

Википедия страхования - Вклад участника [ru]

Риск-менеджмент